Text copied to clipboard!
Pealkiri
Text copied to clipboard!Kvantitatiivne analüütik vastaspoole krediit
Kirjeldus
Text copied to clipboard!
Otsime kvantitatiivset analüütikut vastaspoole krediidi alal, kes liituks meie finantsriskide meeskonnaga ja aitaks arendada ning rakendada mudeleid vastaspoole krediidiriski hindamiseks. Selles rollis mängid olulist rolli finantsasutuse riskijuhtimises, pakkudes kvantitatiivseid analüüse ja modelleerimist, et hinnata ja jälgida vastaspoole krediidiriske erinevates finantsinstrumentides ja tehingutes.
Sinu ülesandeks on töötada koos riskijuhtide, kauplejate ja IT-spetsialistidega, et arendada ja täiustada krediidiriski mudeleid, sealhulgas potentsiaalse tulevase kokkupuute (PFE), krediidiriski väärtuse korrigeerimise (CVA) ja muude seotud mõõdikute hindamist. Samuti osaled regulatiivsete nõuete täitmises, sealhulgas Basel III ja FRTB standardite järgimises.
Töö eeldab tugevat matemaatilist ja statistilist tausta, oskust töötada suurte andmekogumitega ning kogemust programmeerimises (nt Python, R või C++). Ideaalne kandidaat on analüütilise mõtlemisega, suudab töötada iseseisvalt ja meeskonnas ning omab kogemust finantsinstrumentide ja riskimudelitega.
See ametikoht pakub suurepärast võimalust töötada rahvusvahelises keskkonnas, kus saad panustada organisatsiooni riskijuhtimise strateegiasse ja arendada oma oskusi finantsanalüüsi ja modelleerimise vallas.
Kohustused
Text copied to clipboard!- Arendada ja hooldada vastaspoole krediidiriski mudeleid
- Analüüsida finantsinstrumentide krediidiriske
- Koostada regulatiivseid aruandeid (nt Basel III, FRTB)
- Töötada koos riskijuhtide ja kauplejatega riskide hindamisel
- Rakendada kvantitatiivseid meetodeid riskide mõõtmiseks
- Optimeerida olemasolevaid riskimudeleid ja -protsesse
- Osaleda stressitestide ja stsenaariumianalüüside läbiviimisel
- Tõlgendada ja visualiseerida keerukaid andmekogumeid
- Tagada mudelite vastavus sisemistele ja välistele nõuetele
- Dokumenteerida arendatud mudelid ja metoodikad
Nõuded
Text copied to clipboard!- Magistrikraad matemaatikas, statistikast, finantsinsenerias või sarnases valdkonnas
- Tugevad teadmised kvantitatiivsetest meetoditest ja finantsmatemaatikast
- Kogemus programmeerimises (Python, R, C++ või sarnane)
- Varasem kogemus krediidiriski modelleerimisel
- Hea arusaam finantsinstrumentidest (derivatiivid, võlakirjad jne)
- Võime töötada iseseisvalt ja meeskonnas
- Tugevad analüütilised ja probleemilahendusoskused
- Hea suhtlemisoskus ja võime keerulist infot selgelt esitada
- Kogemus andmeanalüüsi tööriistadega (nt SQL, Excel, Power BI)
- Valmidus töötada rahvusvahelises ja kiiresti muutuvas keskkonnas
Võimalikud intervjuu küsimused
Text copied to clipboard!- Milline on teie kogemus vastaspoole krediidiriski modelleerimisel?
- Milliseid programmeerimiskeeli olete kasutanud kvantitatiivses analüüsis?
- Kuidas hindate finantsinstrumentide krediidiriski?
- Kas teil on kogemust regulatiivsete nõuete (nt Basel III) täitmisel?
- Kirjeldage olukorda, kus pidite keerulise mudeli arendama nullist.
- Kuidas tagate oma mudelite täpsuse ja usaldusväärsuse?
- Milliseid andmeanalüüsi tööriistu olete kasutanud?
- Kuidas suhtlete teiste osapooltega, et selgitada keerulisi kvantitatiivseid tulemusi?
- Kas teil on kogemust stressitestide läbiviimisel?
- Milline on teie kogemus finantsmatemaatika ja statistika rakendamisel?
